Портфель банка и его структура

В узком смысле это совокупность ценных бумаг разного вида, разного срока действия и разной степени ликвидности , принадлежащая одному инвестору и управляемая как единое целое. Инвестиционный портфель, в котором удельный вес каждого из видов активов не является доминирующим, называют диверсифицированным см. Такой портфель обладает меньшей степенью рискованности по сравнению с отдельно взятой ценной бумагой того же порядка прибыльности. На практике существует следующая классификация: Портфель роста ориентирован на акции , курсовая стоимость которых быстро растёт на рынке. Поэтому владельцу портфеля дивиденды могут выплачиваться в небольшом объёме. В данный портфель могут входить акции молодых, быстрорастущих компаний. Инвестиции в данный портфель являются достаточно рискованными, но могут принести высокий доход в будущем.

Сущность инвестиционной деятельности коммерческого банка

Рынок ценных бумаг Инвестиционные операции Инвестиционные операции — это деятельность по вложению инвестированию денежных и иных средств в ценные бумаги, рыночная стоимость которых способна расти и приносить доход в форме процентов, дивидендов, прибыли от перепродажи и др. Цели проведения инвестиционных операций: Инвестиционные операции могут различаться по срокам: По целям вложений инвестиции бывают: Цель подобных инвестиций в отличие от прямых — получение прибылей от роста курсовой стоимости портфеля, от созданных ими стабильных денежных потоков дивидендов, процентов при диверсификации рисков прямые инвестиции, наоборот, связаны с концентрацией рисков на одном или малом числе объектов.

описать правовые основы инвестиционной деятельности банков;. - определить . Понятие инвестиционного портфеля и его классификации.

Войдите или зарегистрируйтесь , чтобы комментировать. Статья посвящена исследованию проблем формирования инвестиционного портфеля,исходя из целей и типов инвестора. Рассмотрены основные проблемы современного российского рынка инвестиций. Проанализированы различные подходы к формированию портфелей,исходя из целевых установок, возможностей инвестора, ожидаемых доходов и возможных рисков. В последнее десятилетие в России происходит не только количественный, но и качественный рост рынка инвестиций, отрасль становится важным фактором развития финансовой системы РФ.

Основное место среди российских инвестиционных фондов занимают паевые, в которых сконцентрирован основной капитал и основной потенциал развития отрасли коллективных инвестиций. Моменты перелома долгосрочного восходящеготренда, кризисные и годы и их последствия показали, что недостаточно только купить акции с целью приумножения капитала, необходимо продуманное управление портфелем инвестиций. Неэффективно сформированные портфели привели к грандиозным потерям пайщиков.

Грамотная система управления портфельными инвестициями направлена на противостояние потерям или, по крайней мере, минимизацию убытков инвесторов паевых фондов. Законодательные ограничения, в частности, максимально разрешенная доля непрофильных активов, не позволяют инвестиционным фондам использовать многие возможности фондового рынка для минимизации рисков своих портфелей, в том числе и за счет хеджирования. Инвестирование с каждым днем приобретает все большую популярность, ведь при благоприятном и правильном планировании дел, можно получить вполне приличную прибыль.

Портфель имеет большую диверсификацию по видам финансовых инструментов, их эмитентам и срокам их обращения. Первым шагом инвестора является определение целей формирования портфеля. Выбор инвестиционных инструментов для включения в портфель производится путем сопоставления таких характеристик отдельных финансовых инструментов, как риск, доходность, потенциальный рост стоимости и текущий доход портфеля.

Учитываются также факторы, влияющие на определение целей: В зависимости от того, какой из указанных факторов преобладает, можно формировать определенный тип портфеля.

Составляющие инвестиционного портфеля: в соответствии с принятыми в выбор банка, который будет вести инвестиционный счет.

В специальной литературе определено много признаков, по которым осуществляют классификацию инвестиционных портфелей. Иногда эти признаки являются взаимоисключающими или противоречивыми. В обобщенном виде инвестиционные портфели можно классифицировать по схеме приоритетности целей инвестора при формировании портфеля рис. Согласно целей инвестирования в портфель включают финансовые инструменты, вложение средств в которые имеет различные цели и формирование которых испытывает влияние многих субъективных и объективных факторов, в частности: Анализ всех факторов дает инвестору возможность выбрать одну или несколько целей, согласно которым формируют инвестиционный портфель.

Сформированный портфель можно отнести к конкретному типу, что требует соответствующих методов управления и нагляду. По нашему мнению, портфель инвестиционных проектов можно рассматривать как определенный вид инвестиционного портфеля, который формируют отдельные субъекты инвестиционной деятельности корпорации, институты совместного инвестирования тощо.

Портфели реальных проектов, которые должны обеспечивать развитие компании, создание новых рабочих мест, при определенных обстоятельствах дотирует государство.

Формирование инвестиционного портфеля и управление им

Место и роль инвестиционного портфеля в деятельности коммерческого банка. Информационные технологии фондового рынка и информационное обеспечение моделирования инвестиционного портфеля. Задачи совершенствования экономико-организационного, математического и информационного обеспечения моделирования инвестиционного портфеля банка. Диалоговая модель процесса принятия решений по управлению инвестиционным портфелем банка.

Для начала определим понятие инвестиционного портфеля. Инвестиционный портфель — это капитал, вложенный в несколько инструментов.

Портфель роста и портфель дохода ориентированы преимущест- венно на вложения, обеспечивающие соответственно приращение ка- питала или получение высоких текущих доходов, что связано с по- вышенным уровнем риска. Консервативный портфель, напротив, формируется за счет инвестиционных объектов с меньшим уровнем риска, которые характеризуются более низкими темпами прироста рыночной стоимости или текущих доходов.

Портфель высоколиквид- ных инвестиционных объектов предполагает возможность быстрой трансформации портфеля в денежную наличность без существенных потерь стоимости. Эти типы портфелей, в свою очередь, включают целый ряд про- межуточных разновидностей. Например, в рамках портфеля роста могут быть выделены: Сбалансирован- ный портфель характеризуется сбалансированностью доходов и рис- ков, соответствующей качествам, заданным при его формировании.

В его состав могут быть включены различные инвестиционные объ- екты: При этом комбинация различных инвестиционных вло- жений позволяет достичь приращения капитала и получения высо- кого дохода при уменьшении совокупных рисков. Несбалансирован- ный портфель может рассматриваться как портфель, не соответст- вующий поставленным при его формировании целям.

34.Понятие портфельных инвестиций и инвестиционного портфеля.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. Подобные документы Схема формирования инвестиционного портфеля. Инвестиционная политика, риск, сроки и активность.

портфель. Понятие, виды, стратегия управления. Инвестиционный портфель банка может включать комбинации следующих портфелей: портфель.

Словарь Портфель ценных бумаг банка — совокупность определенных видов ценных бумаг , которые находятся в банке и учитываются на его счету в зависимости от цели приобретения, характеристики и сроков хранения. Портфель ценных бумаг банка — это совокупность всех приобретенных банком ценных бумаг, паев и вложений в другие компании, которые осуществлены за счет средств, находящихся в распоряжении банка, с целью получения доходов в виде процентов , дивидендов , доходов от перепродажи и других прямых и косвенных доходов.

Операции с ценными бумагами принадлежат к традиционным видам банковской деятельности , а в результате их проведения формируется портфель ценных бумаг коммерческого банка. Финансово-кредитные учреждения — активные институционные участники фондового рынка , на котором они выступают в роли инвесторов, эмитентов, финансовых посредников или инфраструктурных участников.

В Украине формируется смешанная модель организации фондового рынка, на котором коммерческим банкам разрешается заниматься как инвестиционной, так и торговой профессиональной деятельностью. И хотя предоставление кредитов остается главной функцией банков, все чаще менеджмент просматривает структуру активов, ставя перед собой цель увеличения удельного веса портфеля ценных бумаг в совокупных активах. Выделяют следующие банковские портфели ценных бумаг: Функции портфеля ценных бумаг банка:

Диверсификация

Понятие портфельных инвестиций и инвестиционного портфеля. Суммировав и обобщив высказанные в юридической и экономической литературе мнения, можно прийти к выводу, что инвестиции бывают реальными и финансовыми, либо прямыми и портфельными, либо теми и другими одновременно. Ольдерогге под реальными инвестициями понимает инвестиции в реальные активы - как материальные, так и нематериальные в том числе, инновационные инвестиции, направленные на развитие научно-технического прогресса; а также инвестиции, предназначенные для повышения эффективности собственного производства, инвестиции в замену оборудования, модернизацию основных фондов.

Наряду с этим, существуют более сжатые представления о реальных инвестициях:

Определение термина Инвестиционный портфель. страховой портфель портфель ценных бумаг трастовый портфель кредитный портфель банка и.

Как и все наши статьи инвестиционной тематики начнем с одной известной аксиомы успешных бизнесменов: деньги должны делать деньги Это та простая фраза, смысл которой лежит далеко за гранью вложенных в неё слов. Это один из принципов инвестирования , краеугольный камень для пирамиды успешного инвестора, а также просто разумный подход к вложению свободных денежных средств. Именно для того, чтобы увеличивать свой доход, даже находясь на одной и той же должности и получая лишь индексацию к зарплате, вы сможете собрать целое состояние, занимаясь инвестициями.

Теперь переходим к инвестиционным портфелям. Это понятие может иметь два смысла: Начнем с более узкого. Инвестиционный портфель — набор ценных бумаг, в которые вкладывается инвестор, с целью получения прибыли. Это могут быть акции, облигации, опционы, фьючерсы, торговые контракты, биржевые финансовые инструменты и пр. Их объединяет одно — это ценные бумаги, вложение в которых с определенной долей вероятности принесет прибыль. Узкий смысл этого определения больше подходит профессиональным инвесторам, крупным игрокам финансового рынка.

Инвестиционные операции

Критериями при определении структуры инвестиционного портфеля банка выступают прибыльность и рискованность операций, необходимость регулирования ликвидности баланса и диверсификации активов. После выбора и формирования банковского портфеля предстоит очень важный этап, который заключается в умелом распоряжении набором различных видов ценных бумаге целью не только сохранения их стоимости, но и получения существенного дохода, не зависящего от инфляции, — управление инвестиционным портфелем.

Различают два основных способа управления инвестиционными портфелями: Активное управление характеризуется прогнозированием размера возможных доходов от инвестированных средств, умением осуществлять это более точно и оперативно, чем финансовый рынок, то есть умение предвидеть и опережать события. Исходя из этого считается, что держание любого портфеля является временным делом. При этом, когда разница в ожидаемых доходах, полученная в результате либо удачного, либо ошибочного решения или из-за изменения рыночных условий, исчезает, составные части портфеля или весь портфель заменяются другими.

Критериями при определении структуры инвестиционного портфеля банка выступают прибыльность и рискованность операций, необходимость.

Финансовый риск в инвестиционном процессе. Классификация Финансовых рисков в инвестиционном проекте. Анализ путей Формирования и управления инвестиционным портфелем коммерческого банка. Проблемы Формирования инвестиционного портфеля российского банка. Определение целевой функции и системы ограничений при Формировании инвестиционного портфеля, - з 2.

Виды инвестиционных стратегий банка.

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ БАНКОВ

Эти цели могут быть альтернативными. С изменениями условий, цели портфеля могут видоизменяться и выглядеть следующим образом: Портфель ценных бумаг — целенаправленно сформированная совокупность финансовых инструментов, предназначенных для осуществления финансового инвестирования в соответствии с разработанной инвестиционной политикой.

Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфеля, принципы и этапы его формирования: Портфель ценных бумаг — это определенным образом.

Скачать Часть 1 Библиографическое описание: В настоящей работе подробно рассмотрено понятие инвестиции, их классификация и формы, дано определение инвестиционным стратегиям коммерческого банка. В зарубежной практике термином"инвестиции" обозначают, как правило, средства, вложенные в ценные бумаги на длительный срок. Это является теоретическим отражением реально существующих экономических отношений, поскольку механизмы инвестирования в рыночной экономике непосредственно связаны с рынком ценных бумаг.

Инвестиционная деятельность банков рассматривается как бизнес по оказанию двух типов услуг. Одна из них — увеличение наличности путем выпуска или размещения ценных бумаг на их первичном рынке. инвестиции понимаются и как все направления размещения ресурсов коммерческого банка, и как операции по размещению денежных средств на определенный срок с целью получения дохода. В первом случае к инвестициям относят весь комплекс активных операций коммерческого банка, во втором — его срочную составляющую.

Банковские инвестиции имеют собственное экономическое содержание. Инвестиционную активность в микроэкономическом аспекте — с точки зрения банка как экономического субъекта — можно рассматривать как деятельность, в процессе которой он выступает в качестве инвестора, вкладывая свои ресурсы на срок в создание или приобретение реальных и покупку финансовых активов для извлечения прямых и косвенных доходов.

Банковские инвестиции

Банковские инвестиции Банк это юридическое лицо, занимающееся финансовой и кредитной деятельностью и предоставляющее финансовые услуги клиентам банка. Основным направлениями деятельность являются привлечение средств клиентов и их последующее размещение от собственного лица и за собственный счет, а также выполнение операций по поручению клиентов. Такими бумагами, как правило, выступают государственные облигации либо акции крупных и известных холдингов и компаний.

Что такое инвестиционный портфель: виды, принципы формирования, из главных инвесторов в Европе являются банки и инвестиционные фонды.

Портфель хотя и состоит из отдельных инвестиционных объектов, является целостным объектом управления. Процесс формирования инвестиционного портфеля связан с подбором определенной совокупности объектов инвестирования для осуществления инвестиционной деятельности. Современная портфельная теория исходит из того, что при осуществлении инвестиционной деятельности инвесторы могут вкладывать средства не в один, а в несколько объектов, целенаправленно формируя тем самым некую совокупность объектов инвестирования инвестиционный портфель.

Причем эта совокупность обладает теми инвестиционными качествами, которые недостижимы с позиции отдельного инвестиционного объекта, а возможны лишь при их сочетании. Из определения следует, что основная цель формирования инвестиционного портфеля— обеспечение реализации разработанной инвестиционной стратегии предприятия путем подбора наиболее эффективных и надежных инвестиционных вложений.

Например, если инвестиционная стратегия предприятия нацелена на расширение основной производственной деятельности, то его портфель будет состоять главным образом из реальных инвестиционных проектов, а прочие объекты ценные бумаги, вклады и др. Между эффективностью инвестиционной деятельности и темпами экономического развития существует прямая связь: Эта цель является основной при.

Для этого отбирают в портфель объекты, стоимость которых с течением времени имеет тенденцию к увеличению например, недвижимость, акции растущих компаний и т.

Основы создания персонального инвестиционного портфеля